Volatilite (Oynaklık)
Bir varlığın fiyatının belirli dönemde ne kadar dalgalandığının ölçüsüdür; genellikle getirilerin standart sapmasıyla yıllık bazda ifade edilir. Yüksek volatilite hem kazanç hem kayıp olasılığının büyük olduğu anlamına gelir. Sharpe oranının paydası ve pozisyon büyüklüğü hesaplarının temel girdisidir.
Örnek: Yıllık volatilitesi olan pay, olan tahvil fonuna göre çok daha riskli kabul edilir.
İlgili hesaplayıcı: Pozisyon Büyüklüğü ve Risk Hesaplama
İlgili terimler: Beta, Sharpe Oranı, Stop-Loss (Zarar Durdur), Devre Kesici